No hay una regla fija, depende mucho de gustos y costumbres de cada uno. De todas formas, un criterio a seguir puede ser cuando la clase necesite que le pasen parametros desde fuera obligatoriamente y no pueda funcionar correctamente sin ellos.

Por ejemplo, la clase Integer tiene un contructor al que se le pasa el valor que tiene que tener. No tiene mucho sentido un Integer sin valor dentro.

Se bueno.