Talves eso pasa porque el olly se detuvo en alguna función del ntdll mientras analizaba el programa. Para ir a esa dirección, el entrypoint, pone en el registro eax del panel  Registers FRU la dirección 401000 y con el segundo botón del mouse pones Follow in Disassenbler.

Inicia el programa haz lo que expliqué arriba y parate en la dirección 401000 y con el segundo del mouse pones New origin here y debuguea con F7. Si con eso no se arregla no se que es lo que pasa.

Creo que he logrado resolver el problema con  la direccion,
Me salia access violation in wite (00000010),
Solo fui a Options>Debigging Options> y en la pestaña Exeptions y marque la casilla >
Memory access violation (para que ignorara esa excepción) y ya inicia el programa por 00401000 sin ningun problema.


Espero que no me cause problemas y si alguno sabe algo de que no debe de ser asi que me abise porfavor.

Eso me pasaba a mi (yo tambien estoy haciendo ese cursillo) debes de estar usando un sistema operativo mayor que el windows XP ya que yo lo hacia en XP que me iba bien y en el windows 7 que es en el que me pasaba. Lo que tienes que hacer es darle click derecho en el icono de OllyDBG- propiedades-compatibilidad y en ejecutar este programa en modo compatibilidad para windows XP service pack 3.
A mi se me soluciono asi prueba aver