Hola...
Lo primero es que pueda que tenga protecciones anti-debuger y anti-OllyDBG.
Usa el OllyDBG con plugins para ocultarlo. Utiliza el OllyDBG de Shadow que está bastante oculto.
Si aún así sigue pasando lo mismo, prueba a ocultar el proceso. Hay un programa muy bueno que lo oculta y no es detectado ni siquiera por el Themida: HideToolz.

En la configuración del OllyDBG, ¿no tendrás puesto para que pare al cargar una librería o cualquier otra configuración distinta?

Si después de todo esto no consigues hacerlo funcionar correctamente, pon un link con el archivo que le echo un vistazo a ver qué pasa.

Un saludo