El sistema de archivos del usb es probablemente FAT, que sólo puede manejar archivos de hasta 4GB, formatealo en NTFS por ejemplo y te permitirá copiarlo.

Ok ya solucionado, gracias

Ahora sigue el problema principal, osea cada vez que copio un archivo al pen se copia ese archivo pero en acesso directo y no entiendo el por que...

Ejemplo: estoy copiando el fifa 2014.iso(tipo: Iso) que ocupa  8GB y cuando termina de completarse se remplaza y sale:

Fifa2014.iso pero tipo: Acesso directo

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Modifico: Ya esta solucionado, el problema es que formateaba el pen de forma rapida..

No quiero caer en lo simple, pero... me parece que lo que tenes es "el virus del acceso directo en el pendrive", muy sencillo de eliminar..