Si lo que pretendes es hacer una especie de "ILoveYou", en realidad el archivo se llamará archivo.jpg.exe (por ejemplo).

¿Es eso de que lo se habla aquí? ¿O me he colado? 

Ehm, lo hice, pero el problema es que en Skype se ve todo el formato xD

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No se encuentra el archivo 

Eing? 

Usa el Sfx Compiler, hay muchos enlaces defectuosos es lo malo xD
Quizás el iexpress que puedes usar en ejecutar o cmd te sirva para algo parecido.
Si no entiendes alguno yo tengo algo de experiencia con ellos, pero son bastante intuitivos xD Desde que conozco la existencia de programas así, ni acerco el cursor a las fotos, todo a base de Imp Pant xDDD

Si, binder y también junters o algo así, no me acuerda. Juntas una canción o una foto con un programa para desactivar el firewall y un troyano y  
Yo lo usé para meter un virus a un ordenador que solo permitía escritura de archivos previamente bajados de la red, y ya tenía un troyano instalado pero como el AV solo revisaba los contenidos de la web lo que hice fue mandarle un binder, instalarlo, llenar el disco de trocitos del virus y montarlo en él.
El sistema era de un amigo y estábamos haciendo pruebas raras jajaja.
Pd: Si no funcionan los enlaces dímelo y te lo subo yo.