Justo despues de hacer el: cd /media/cdrom0
(ruta del cd montado de la guest additions).
le meto el codido:
sh ./VBoxLinuxAdditions.run
y al final me sale esto

Al final me dice que revise /var/log/vboxadd-install.log
He de decir que he seguido los pasos de este link:
http://geekland.eu/instalar-las-guest-additions-debian-derivadas/
Sustitui este codigo ya que me daba error:
apt-get install linux-headers-$(uname -r) dkms
por este otro:
apt-get install linux-headers-4.6.0-kali1-all
y sigue igual.
Mi maquina host es un win 8.1 pro x64
y mi VirtualBox esta en la ultima version.
Gracias de antemano