Para que son:
https://es.wikipedia.org/wiki/SWFSi mal no recuerdo el juego "Habbo" las usa para visualizar sus furnis (objetos dentro del juego) ya que su cliente funciona con Flash. A visualizar me refiero a crear un objeto y luego mostrarlo dentro.
Te pongo de ejemplo ese juego por que es el más común.. al igual pasa con la mayoría de juegos en Flash.
¿Cómo se crean?
* Aprendiendo a programar, en caso de querer programar unas SWF pues aprende Flash, ya que puedes hacer gran variedad de cosas...
En caso contrario puedes usar script de terceros.
Saludos.