Esta es la regla que tengo añadida actualmente en el script de iptables:

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 9999 --syn -m state --state NEW -j ACCEPT

Debo hacerlo con la table forwarding supongo, y lo de los proxys debo tener configurado un proxy en el servidor? privoxy tal vez?

Saludos, muchas gracias por respoderme elbrujo, me he leído varios manuales y he montando el tunnel con putty y también desde consola el tema es que poniendo el proxy tanto en Chrome como Firefox no me navega.

Y he mirado en el server con netstat -l a ver si tengo algún listen a la escucha y no me aparece nada ni tampoco el cliente.