Hola, ,algo te salió mal pues tal y como lo muestra el video está bien configurado.
Yo revisaría las advertencias que te da al iniciar el check de kali, revisalo y si puedes postea aquí en el tema el resultado, nos aclará algo más..
Si quieres puedes probar para hacer la persistencia de datos "Linux Live USB Creator".
Saludos.
para mayor certeza alguna forma de bajar el check desde el mismo SO de kali linux?