¿Alfa? No estoy muy seguro de qué es...

Si quieres decir transparencias, sé que los .gif y los .png las soportan, aunque los .gif solo transparencias puras y los .png semitransparencias, por así decirlo...

Edit: ahora que me acuerdo, además de que en flash había un "truco" para hacer que el fondo fuese transparente, así que supongo que .swf también. Aunque no sé si con canal alfa te refieres a eso...