$("a").click(function(){
    alert("Ahora se abrira la pagina " + $(this).attr("href"));
});
 

Con ese ejemplo muestra un mensaje con la URL del enlace al que se le hizo clic. Es solo para que lo tome como base 

Ojo: tiene que añadir JQuery

Claro, ese tambien funciona pero tiene su desventaja. Cual? Hay que ponerle manualmente el evento onclick a cada uno de los enlaces, en cambio con JQuery se le asigna automaticamente a todos, como en el ejemplo que le di anteriormente.

Si no quiere "vigilar" todos los enlaces, entonces puede hacer una clase, ejemplo, clsSeguirEnlace y se hace lo siguiente:

$(".clsSeguirEnlace").click(function(){
    alert("El enlace es " + $(this).attr("href"));
});
 

<a href="pagina.php" class="clsSeguirEnlace">Hola mundo</a>
 

Solo los enlaces con la clase clsSeguirEnlace mostraran el alert.

No es que lo que este haciendo esta mal.. para nada, pero aveces es mejor tener un codigo mas ordenado