combos desplegables

Hola soy nuevo y quiero de manera clara me puedan explicar esta consulta, he leido muchas respuestas pero ninguna es tan buena.
Quiero el típico combo departamento, combo provincia, combo distrito y cada uno se cargue con los datos previamente seleccionado en el combo anterior. Ejemplo:

PERU - LIMA-LIMA

LO QUIERO HACER EN PHP, TENGO ESTE CODIGO:

<?php
      session_start();
?>
<html>

   
   <style type="text/css">
   TD{
         font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
         font-size:10px;
      }
.Estilo1 {color: #FF0000}
</style>
   

   <title>Formulario de fanáticos</title>
<body>

<form name="frmRegistro" method="post" action="registro_fanaticos.php">
            <h2 class="Estilo1">Registro de Fanáticos de los Animales</h2>
            <p><br>
   Los campos con un <font color="red"><b>*</b></font> son obligatorios<label></label>
<label></label>
</p>

<table width="200" border="0">
<tr>
<td colspan="6"><strong>Datos Personales:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre:</td>
<td colspan="5"><input type="text" name="txtnombre" id="txtnombre"></td>
</tr>
<tr>
<td>Apellidos:</td>
<td colspan="5"><input type="text" name="txtapellidos" id="txtapellidos"></td>
</tr>
<tr>
<td>Edad:</td>
<td colspan="5"><input type="text" name="txtedad" id="txtedad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Correo Electrónico:</td>
<td colspan="5"><input type="text" name="txtcorreo" id="txtcorreo"></td>
</tr>
<tr>
<td>Departamento:</td>
<td><select name="departamento" id="departamento">
<?php
                                    include 'conexion.php';
                                    conectar();
                                    $consulta = "SELECT * FROM DEPARTAMENTO";
                                    $resultado = mysql_query($consulta);
                                    if($fila=mysql_fetch_array($resultado)){
                                       do{
                                          echo '<option value="'.$fila['cod_departamento'].'">'.$fila['descripcion'].'</option>';
                                       }while($fila = mysql_fetch_array($resultado));
                                    }
                                    desconectar();
                                 ?>
</select>
<font color="red"><b>*</b></font></td>
<td>Provincia:</td>
<td><select name="provincia" id="provincia">
</select>
<font color="red"><b>*</b></font></td>
<td>Distrito:</td>
<td><select name="distrito" id="distrito">
</select>
<font color="red"><b>*</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><strong>Datos de Usuario:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Usuario:</td>
<td colspan="5"><input type="text" name="txtusuario" id="txtusuario"></td>
</tr>
<tr>
<td>Contraseña:</td>
<td colspan="5"><input type="password" name="txtclave" id="txtclave"></td>
</tr>
<tr>
<td > </td>
<td colspan="2" ><input type="submit" name="button" id="button" value="Guardar"></td>
<td colspan="2" ><input type="reset" name="button2" id="button2" value="Cancelar"></td>
<td > </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
</form>

   </body>
</html>

** EN ESTE CODIGO ME CARGA EL DEPARTAMENTO, pero como hacer para que el combo provincia cargue y se refresque segun el departamento escogido.
Espero me puedan ayudar con un ejemplo claro