Se puede escribir en no conectado, y el mensaje si no tienes el msn abierto, llega cuando lo abres...
Lo cual posiblemente te escribiria de forma que cuando te llegue es como si te lo hubiera escrito en ese momento....
No se si me explico, yo cuando escribo a mis colegas por msn, estén o no conectados si tengo que decirles algo se lo escribo de la misma manera que si estuvieran conectados..... aunque no lo estén ya lo leeran cuando lo enciendan...

No creo que sea motivo para que te "ralles", tambien si estas en redes sociales, facebook, tuenti o similar, y te ven alli conectado pueden pensar que estás tambien en el msn