Es muy probable que se cierre por algún antidebug.
Tengo entendido que el exit code no es de mucha utilidad, porque es propio del programa.
- Probaste hacer trace en vez de run, para ver qué está pasando? - Probaste ver en el stack si hay algo que te indique desde dónde se llamó al cierre? - Probaste activar en los plugins del olly opciones como Isdebuggerpresent o similares?
La imagen que subiste es muy chica, no se ve nada.