Un EXE asi de por buenas, sin code ni nada? Es dificil, si no que yo sepa imposible. Los EXEs y los ejecutables de Linux son muy diferentes. Si tienes code... chupado

una cosa es entender el formato PE+ y otro el formato Elf, si sabes por ejemplo de java, se puede en 2 s.o
si sabes de C+/c++ tambien, pero ya hablando de delphi y otras cosas lo veo dificil

debes tener en cuenta que son sistemas operativos diferentes.ademas si es por usar un exe en linux, existen consolas como por ejemplo WINE.

no se que quieres hacer, pero la pregunta, sin codigo de fuente, es muy dificil entender todo a menos que tengas mucho , pero mucho tiempo

saludos Apuromafo