A ver, vamos a poner un poquito de orden en el topic ... empezando por limpiar respuestas que no llevan a buen puerto el hilo.

Ejecutar aplicaciones de Windows en GNU/Linux se puede, con diferentes niveles de éxito, la aplicación es WINE, que como bien dijo Leo, no es un emulador, es una implementación de la API de Windows sobre POSIX (Básicamente leen PE, y las funciones de la API de window las "rellenan" - ehem, implementan- usando POSIX como para tener un equivalente funcionando)

WINE tiene sus limitaciones, como por ejemplo estar anclado a userspace (léase: no podés instalar drivers de windows con WINE, dejando de lado ndiswrapper, que no vá al caso), y que no todo está implementado, o si está implementado, no se asegura que sea 100% funcional ...

En términos generales es cuestión de probar o revisar la appdb para ver cuan bien anda la aplicación que querés ejecutar ( http://appdb.winehq.org/ )
Respecto al tema "juegos", si se tratan de juegos nuevos : olvídate, no vas a poder correrlos sobre wine... si son viejitos o relativamente "nuevos", fijate, consultá la appdb, quizá haya algún trabajo en progreso para que funcione o ya funciona ...

En el caso de BlitZ ( http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=5081 ) parece que los programas creados no se ejecutan (aunque el soft corre) ... eso fue en la versión de wine 1.0, si tu distro tiene la 1.3, te dirías que pruebes, quizá cambió la situación.  (o, si podés, ehem ... tenés una compu *gruesa* ejecutalo en una máquina virtual)
Respecto a los juegos que nombras, si funcionan ...

Saludos.

P.S: no larguen un "apt-get", "yum", "zypper", "pkg_add" o similares salvo que el usuario indique que sistema usa, en esos casos pregunten sistema o digan que busquen en los repos del sistema, Gracias !