no son cadenas como en lenguajes de alto nivel y si estoy mal corrijanme
Cuando usas APIs de Windows desde MASM, el concepto de szstring se define como una secuencia de bytes que termina en un byte nulo (osea 0 en ASCII).
Osea, que cuando llamas, por ej. a MessageBoxA, en el parametro lpText debes pasar un ptr a una szstring. Mas info: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms645505(v=vs.85).aspx
Saludos!