no es tan sencillo porque para que te funcionen las conexiones bien hay que permitir que las aplicaciones "buenas" conecten sin problemas, y para eso hay que saber lo que se hace, ademas de que eso tampoco te garantiza mejor seguridad al 100% y es mas probable cagarla no dejando pasar algo importante que al reves.
Una de las cosas que me gustan de zonealarm en modo aprendisaje es que te manda alerta de toooooooooooooooodo y en mi caso me ayudo a investigar que era cada cosa, que era un servicio normal y otro algo extraño.