no entiendo a lo q te refieres con ponerle un proxy a toda mi pc pero si lo que qieres es un servidor proxy puedes montarlo con webmin y squid.. esto es en el caso de una red



o si simplement qiers filtrar contenido en tu PC puedes hacerlo desde el antivirus desde tu router si tienes o con un programa para filtrar contenido o de control parental..

http://www.softonic.com/s/filtros-o-control-parental

Tu lo que quieres no es poner un proxy, sino una VPN.
Yo uso Provpn como tu y no he logrado encontrar una que no use un programa propietario para usarla por ejemplo con Linux.

Hay programas que te pueden servir como:

_WideCap - Todas las conexiones TCP/IP pasan a través un proxy. WideCap is fully functional Winsock Service and Namespace provider. That means simply integration into your network subsystem.
_ProxyCap - ProxyCap enables you to redirect your computer's network connections through proxy servers. You can tell ProxyCap which applications will connect to the Internet through a proxy and under what circumstances. This is done through a user friendly interface, without the need to reconfigure any of your Internet clients.
_Proxifier - Proxifier is a program that allows network applications that do not support working through proxy servers to operate through an HTTPS or SOCKS proxy or a chain of proxy servers.

Como última solución puedes configurar un proxy transparente, aunque solo servirá para tráfico web.

Mmm, ¿Te refieres a configurar el pc use proxy en cada momento para todos los programas?
¿Eso?
Entiendes a que me refiero no ?

Bueno si es lo que creo que quieres hacer debes hacer lo siguiente:


_Panel de Control

_Opciones de Internet>Conexiones>Selecciona la que usas>Configuracion

_Marca las siguientes Casillas:


*Usar servidor proxy para esta conexion
*Detectar la configuracion automaticamente


Eso, espero que te ayude 

Usa una VPN o un túnell SSH. Necesitrás un cliente ssh y  algún programa para conectarte a la vpn. Se puede hacer manual si.

Busa en el foro:


SSH

Navegar de forma segura mediante túneles SSH
https://foro.elhacker.net/seguridad/navegar_de_forma_segura_mediante_tuneles_ssh-t339204.0.html


VPN

Anonimato en red - Tor y VPN
http://foro.elhacker.net/seguridad/anonimato_en_red_tor_y_vpn-t351374.0.html

esta VPN es buena?
http://foro.elhacker.net/hacking_avanzado/esta_vpn_es_buena-t337082.0.html

cifrar todo el trafico saliente de mi red
http://foro.elhacker.net/seguridad/cifrar_todo_el_trafico_saliente_de_mi_red-t344260.0.html

Necesitro un Virtual Private Network
http://foro.elhacker.net/dudas_generales/necesitro_un_virtual_private_network-t338970.0.html

totalmente anonimo?
http://foro.elhacker.net/hacking_avanzado/totalmente_anonimo-t336491.0.html

¿Me detectan incluso con proxy, que hacer?
http://foro.elhacker.net/seguridad/iquestme_detectan_incluso_con_proxy_que_hacer-t344963.0.html

¿cómo de anónima es la navegación privada?
http://foro.elhacker.net/seguridad/iquestcomo_de_anonima_es_la_navegacion_privada-t347476.0.html

Tunel SSH - ocultar identidad destinatario???
http://foro.elhacker.net/seguridad/tunel_ssh_ocultar_identidad_destinatario-t342924.0.html

VPN en UBUNTU!
http://foro.elhacker.net/gnulinux/vpn_en_ubuntu-t344947.0.html