No soy experto en estos temas, apenas estoy aprendiendo pero tengo entendido que tienen la misma funcion si no me equivoco, si no es asi cual es su diferencia?

Hola el proxy es un intermediaro de peticiones realizadas a un servidor por un cliente , estas peticiones estan restringidas por un administrador , permitiendo diversas funcionalidades : control de acceso,registro de trafico,mejoras de rendimiento,anonimato de la comunicacion,cache wed esto se utiliza dependiendo la necsidad o finalidad de el servicio , la VPN  se puede referir a una red privada virtual  esto se refiere a una extensión de red capaz de comunicarse con la LAN y el internet haciendo que la comunicacion sea segura... saludos