Vamos a ver las librerías GUI no son parte de un Entorno de desarrollo(IDE) en este caso Microsoft Visual Studio 2010 ni de un compilador supongo que será Microsoft Visual C++ o C , Sin embargo Windows trae ya su API preinstalada y puedes usarla inclyendo el header <windows.h> para otras librerias tendrias que configurar el IDE .Los IDE's traen herramientas integradas (en el caso de MSVC para la API de windows) o plugins adicionales para poder hacer las interfaces graficas, pongamos un ejemplo , Codeblocks si no me equivoco trae un plugin para hacer interfaces graficas con WxWidget (no se si para la API de windows hay algo), Qt trae su propio entorno de desarrollo (Qt Creator) , para GTK tienes el programita Glade que te hace todo lo que es la interfaz.Bueno me he desviado un poco del tema, verifica si esta bien el instalador que te has descargado , reinstala el IDE y si sigue sin ir pues ya veremos.

¡Un saludo!