Vereis tengo una clase tal que asi:

using namespace std;
 
class Rar_File_Mising
{
private:
    ifstream Lectura;
    ofstream Escritura;
    // Demas metodos y variables...
 
public:
    // Constructor
     Rar_File_Mising(const char* Nombre,bool Opcion);
 
    //Metodos 
 
    string ListarArchivos();
 
    void Generar(const char* Nombre,vector<unsigned int> Numero);
 
   //...
 
   // Excepciones...
 
    struct Excepcion
    {
        unsigned int N_Error; // Codigo de error
        string Mensaje; // Mensaje de error
 
        Excepcion(string mensaje,unsigned int Error) : Mensaje(Mensaje),N_Error(Error) {}; // Constructor
    };
 
    // Destructor
 
    ~Rar_File_Mising();
 
};

Como veis, he definido una estructura para definir las excepciones que me puedan ocurrir. De forma que si ocurre algo inesperado:

if (!Lectura.is_open())
        throw Excepcion("No hay ningun fichero abierto",ARCHIVO_NO_ABIERTO);

El problema esque no me las coge nunca en el bloque catch (ni siquiera en el bloque ...):

try
{
   Rar_File_Mising Nuevo(Nombre.c_str(),Opcion);
   cout<<Nuevo.ListarArchivos();
}
catch(Rar_File_Mising::Excepcion &E)
{
    cout<<E.Mensaje<<endl;
}
catch(...)
{
     cout<<"???";
}

¿Que es lo que puede pasar? Me acabo de cambiar al codeblocks hace poco, tengo que activar algo para que me admita las excepciones?

Excepcion(string mensaje,unsigned int Error) : Mensaje(Mensaje),N_Error(Error) {}; // Constructor

En esta linea deberías pasarle al constructor de Mensaje "mensaje" en minúscula. Quedando así:

Excepcion(string mensaje,unsigned int Error) : Mensaje(mensaje),N_Error(Error) {}; // Constructor

Además de eso, estás validando que lance la excepción? es decir, que no está abierto el archivo...