oZangelus eso es relativo, ya que si haces eso y hay asignados eventos a determinadas posiciones de fotogramas, puede que te deje de funcionar el swf

http://www.astalavista.com/
pero instala un buen firewall mata pop-ups
Ad Watch SE por ejemplo

pufff, eso si que no sé, yo aprendí a base te mirar código, entiendo la lógica, pero no sé de ningun manual util al 100%
Si quieres te lo explico por encima para que no flipes al ver las capas

1º Que version de fash??
2º Para que el menú quede por encima, al desplegarse, si toda la página va a ser en flash no hay problema (pones la capa del menú por encima del resto de las capas)
Y si en para insertar en una página html, lo tendrás que insertar en una capa (layer) dado que al desplegar si está en una página con frames o algo así lo cortará.
Pero seguirás con un problema:
que el fondo de flsh no es transparente, y se notará que el menú está encima de tu web.

Solución: optaría por un menú de este tipo, siempre y cuando vayas a hacer algo como loo que fui explicando.
http://www.flashkit.com/movies/Interfaces/Menus/Smooth_S-Ollie_Bl-4040/index.php

y aquí puedes encontarr de todo
http://www.flashkit.com/movies/Interfaces/Menus/

es más si quieres enviame el fla o swf y mañana te lo ensamblo con la barra

es esta página puedes encontrar todo lo que quieras de flash, pero tienes que sabes lo que buscas.
El vínculo que te mandé muestra ejemplo de distintas barras de progreso, que se muestran normalmente antes de cargar una página en flash, con la finalidad de tener entretenido al usuario mientras está cargando por detrás

echale un ojo a este vínculo:
http://www.flashkit.com/movies/Scripting/Preloaders/

lo que buscas son barras de progreso para precargas en flash??