Acabo de intentar con una App llamada VPN Unlimited, la configure como lo lei en el respectivo manual pero nada. no conecta ni a internet.

He intentando solucionar este tema con el proxy del trabajo, investigando encontré una app que lo soluciona se llama Droni. y se conecta a todos las app's, ahora esto funciono para android. y le solucione la vida a todos mis compañeros de trabajo. ahora lo malo es que uso windows phone 8.1 y la aplicación droni es solo para android. si alguien sugiere alguna solución se le agradecería.