OK, ya consegui compilar la aplicación.
Parece ser que hay un "bug" en la ATL 7.1. al usarla con Windows XP.
Para usar CAsyncSocket es necesario incluir el archivo "Afxsock.h" y mira por donde que "afxsock.h" a su vez incluye el archivo "atlsocket.h", archivo donde estan las definiciones de la ATL para los sockets.
Encontrareis solucion al problema en la siguiente página:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822334
Ahora me salen fallos tipo "Assert" por un tubo, asi que me espera bastante trabajo por delante.
P.S.:Me estoy empezando a arrepentir de haber hecho el programa usando las APIs d bluetooth de Microsoft.Los que esteis apunto de empezar a programar, pensarlo 2 veces, igual merece mas la pena usar Java con el NetBeans.