Puedes agregarle al jdialog un MouseMotionListener y un MouseListener y con los eventos mousePressed() y mouseDragged() hacer lo que quieras al pinchar sobre el jdialog y arrastrarlo.

PD: Buscando "drag undecorated jframe" en google puedes encontrar varios ejemplos.

Saludos

Si las imagenes las tienes directamente en la carpeta src el codigo seria asi:

Utilizando el jlabel ball como ejemplo:

ball.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("ball.png")));

Saludos