con vbcrlf haces un salto de linea

Perdon no habia leido bien, ahora que me fijo mejor esto va en .NET, de todos modos aqui tienes tu respuesta

Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        If saved = True Then
            End
        Else
            If MsgBox(" Seguro que quiere salir sin guardar?", 1) = 1 Then
                End
            Else
                e.Cancel = True
            End If
        End If
    End Sub

No tenes que colocar nada solo quedaria asi

If MsgBox("Seguro que quiere salir sin guardar?", 1) = 1 Then
End

en else no tenes que colocar nada

esto va en .NET
http://foro.elhacker.net/net-b62.0/

Falta el codigo de fuente :s

O tambien las podes crear con un modulo de clase

Hola, los parentesis solo los tienes que colocar cuando quieres asignar el msgbox a una variable como por ejemplo

a = MsgBox ("Bienvenido a Visual Basic 6.0")

pero sino el msgbox escribelo sin los parentesis

MsgBox "Bienvenido a Visual Basic 6.0"

te recomiendo que leas esto http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/tutorial-basico5.htm

@reibyn no se si te diste cuenta pero este post es desde hace 4 años