En teoría, Linux es inviolable
Todo sistema es vulnerable a ciertos tipos de ataques, lo que pasa que unos lo son más que otros (Windows es un agujero con patas por ejemplo).
Sobre lo de la VPN, realmente no sé cuál es tu problema porque creo que no expresas bien tu problema o al menos no le veo mucho sentido (¿te roban el WiFi y se meten en tu conexión?, ¿tu ordenador está comprometido por algún tipo de malware?, ¿instalas algo todo el rato y hace que se te metan?, ¿eres una personalidad importante y van a por? ¿o todo junto?).
Debes ser más específico sobre los problemas...
Para un usuario normal una VPN solo te dará la seguridad de que no se detectará que tu conexión sale de tu casa (junto con algunas medidas más de seguridad según el servicio), muchas webs como por ejemplo bancos, no permiten el uso de estas, pero si el problema que tienes es alguno de los mencionados arriba, una VPN no lo va a solucionar.
Sobre lo que dice el usuario jitasia de venta de datos... es el día a día en la red. Por ejemplo, al usar servicios de redes sociales, google u otras compañías (pueden ser también pequeñas), vienen con unos términos en los que aceptas que tus datos sean usados (nombre, visitas a ciertas páginas, gustos, etc.). Muchos de ellos son para mostrate contenidos que te puedan interesar, no entraré en detalles ni en juicios pasados con X compañías ni nada, pero a "grosso modo", si quieres anonimáto completo en la red tendrás que usar diversas técnicas como redes tor, VPNs, proxys y más sistemas (aunque como te digo, para un usuario normal no es algo que le recomiende).