Aquí va otro, a ver si está bien:
print u'Programa para la resolución del máximo de cinco números.'
print u'Escribe cero(0), para salir.'
while True:
   try:
      a = int(raw_input('Escribe el primer numero: '))
      b = int(raw_input('Escribe el segundo numero: '))
      c = int(raw_input('Escribe el tercer numero: '))
      d = int(raw_input('Escribe el cuarto numero: '))
      e = int(raw_input('Escribe el quinto numero: '))
      if a == 0:
         break
      if a > b and a > c and a > d and a > e:
         maximo = a
      else:
         if b > a and b > c and b > d and b > e:
            maximo = b
         else:
            if c > a and c > b and c > d and c > e:
               maximo = c
            else:
               if d > a and d > b and d > c and d > e:
                  maximo = d
               else:
                  maximo = e
      print u'El máximo es: {0}'.format(maximo)
   except ValueError:
      print u'No puedes dejar la entrada en blanco, ni escribir letras.'

No funciona el codigo publicado no reconoce las eñes