Sí que se pueden instalar cosas en liveCD. Se llama modo persistencia. En la página de Kali está.
Por qué no intalas un Xubuntu y le metes las herramientas que trae Kali de serie que vayas a usar? Kali fue diseñado para tener una distro con las herramientas óptimas para un grupo concreto de personas. Según las necesidades que tengas deberías instalar un grupo de herramientas u otra.
Gracias por responder, ¿ el modo que me dices es el que dice ...+ persistent ? podrias indicarme como se usa ese modo ?
concluyo entonces que lo mejor que podria hacer sera usar windows para guardar cosas y usar kali en una maquina virtual en modo persistent