Busca un poco por el foro. Si utilizas el Winsock, pon la propiedad Index = 0.
Sería algo así:
Dim NumeroConexiones As Integer
Private Sub Form_Load()
WS(0).LocalPort = 6666
WS(0).Listen
NumeroConexiones = 0
End Sub
Private Sub WS_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal requestID As Long)
On Error Resume Next
NumeroConexiones = NumeroConexiones + 1
WS(Index).Close
WS(Index).Accept requestID
Load WS(NumeroConexiones)
WS(NumeroConexiones).Listen
End Sub
Private Sub WS_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long)
Dim Datos As String
WS(Index).GetData Datos
End Sub
WS sería el nombre del control Winsock.
En la variable NumeroConexiones se almacena la cantidad de conexiones que tenemos establecidas. Luego tienes que realizar las operaciones que tu quieras sobre el WS(NumeroConexiones).
Y como ya te dije, busca por el foro que hay ejemplos.
Saludos.