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Mi problema es el siguiente, quiero conectarme a una web para extraer su codigo, para ello uso inet, hasta ahi todo bien. El problema viene cuando la necesita que te registres para darte cierto codigo que necesito.

Quisiera saber si alguien sabe como podria hacer, para indicarle a la web un usuario y contraseña, o como saltarse eso.

Se podria poner las cookies, pero como crearla, donde ponerla, por que no se si el que use el programa usa, opera, ie, mozilla...

podrías loggearte con el explorador, y cojer los datos con un sniffer, para enviarlos desde tu aplicacion

No se si me exprese mal, o te entendi mal, a lo que me refiero es, por ejemplo coger un listado de peliculas que esta en una web, pero ese listado solo aparece cuando estas registrado.

Desde el explorador claro que puedo verlo y copiarlo, pero quiero que lo haga el programa en visual.

El se refiere a hacer el logueo y todo por el explorador como lo haces y cojer un sniffer para ver como envia todos los datos. Luego puedes hacer que tu programa envie todos esos datos.