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Hola!
Estaba viendo el uso de excepciones, y vi que para finalizar un programar deberia hacer un return EXIT_FAILURE (por ejemplo).

Pero si yo tengo una excepciones con determinadas caracteristica y quiero que a partir de si se cumple esa funcion el programa se corte.. Sería buena practicar adentro del try catch hacer el return? Hay alguna alternatvia para que si se cumple mi excepcion se puede finalizar el programa?

Si queres terminar tu programa llamas a exit (http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/exit/).

Si dejas que la excepción se propague hasta main(), puedes terminar ahí el programa.

básicamente:

int main()
{
    try {
        f();
        return EXIT_SUCCESS;  
    }
    catch (...) {
        return EXIT_FAILURE;
    }
}