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Buenas noches!
Ayuda por favor, alguien que me pueda orientar con un ejemplo en como puedo guardar un dato de un JComboBox en Java MySQL.

Debes usar el listener del JComboBox<E> y obtener sus items por medio de

final JComboBox<String> a = new JComboBox<>();
 a.addItemListener( e -> {
   e.getItem(); // obtener los items del combo, en este caso Strings.
});
 

Sabes usar al menos el JComboBox<E> ?