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Esa es mi duda, si es mejor usarlo en una maquina virtual como la Oracle VM, o usando un dual-boot con Windows 10 y Kali Linux?
Gracias :)

que será mejor, un sistema que simula ser algo o un sistema que naturalmente lo es?

y en general te puedo decir, kali no es bueno, su mejor forma es en live

tal como dice angel, cuando virualizas el sistema operativo no aprovecha todo el hardware ya que se encuentra restringido por dispositivos virtualizados, eso quiere decir que cuando necesites lanzar una explotación a bajo nivel que haga uso del dispositivo físico tendrás problemas o tus pruebas no tendrán el mismo resultado que en un ambiente real.

Kali no es una buena distribución para desktop, recuerda que kali es solo una distribución más de las muchas que existen de GNU/Linux, lo único que lo hace diferente son sus herramientas instaladas las cuales tambien las puedes instalar en cualquier otra distribución.

Pero entonces ¿cual es la ventaja de kali?, es que te ahorras tener que instalar todas las herramientas que en algún momento puedes necesitar de manera rápida y facil de acceder, por ejemplo si pasas por la calle donde hay una antena y justo andas con tu notebook pero no tienes las herramientas instaladas en tu sistema entonces usas el usb de kali. Lo mismo sucede con wifislax y similares.

Te recomiendo que uses un sistema operayivo / distribución cómodo para que uses a diario y alternativamente uses kali cuando sea necesario via usb.

Por otro lado, mi apreciación personal sobre kali es que trae demasiadas cosas xD yo en lo personal uso solo un par de herramientas en debian, pero de todas maneras es util cuando necesitas algo rapido y no lo tienes instalado.

Gracias por la info!