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Hola, ahora estoy aprendiendo Allegro 5, y una de las cosas que quería saber es como añadir elementos a la librería, es decir, hay ciertas funciones que uso bastante en mis proyectos y es aburrido tener que crearlas con cada proyecto, y me gustaría "anclarlas" a Allegro, pero solo se como modificar o crear archivos .h y no como formar las funciones y hacer que llame automáticamente a los archivos .cpp.
Alguien podría ayudarme? Gracias de antemano.

No tenés que "anclar" las librerías a Allegro. Y mucho menos meter mano en el código de Allegro. Simplemente hacé una librería propia. Compilala y luego la incluís en cada proyecto sin tener que estar copiando y pegando código.
La forma de crear una librería varía de acuerdo al sistema operativo y a qué herramientas estés usando para el desarrollo.
Pero en cuanto a tu última duda te comento que generalmente las declaraciones de clases, funciones, etc se hacen en archivos de cabecera .h. Y el desarrollo de estas estructuras se hace en un archivo .cpp. En estos archivos .cpp tenés que hacer un #include de los archivos .h correspondientes.
Y la forma de "unirlos" es al momento de compilar. Pero todo esto te quedará más claro cuando quieras empaquetar tu librería.

Gracias Beakman, el problema era que pensaba que no se podía hacer un #include "archivo.cpp" en un .h xD.