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Al iniciar la sesión de un usuario hacer una consulta a la bd con todo lo relacionado con el, crear el objeto user y pasarlo por SESSION para ya no tener que hacer mas consultas?

Podria ser efectivo, pero ten en cuenta que si realizas algun cambio en el usuario, tambien deberas realizarlo en la sesion...

pero creo que una sesion es mas pesada para el servidor que el hecho de hacer una simple consulta.