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Hasta ahora lo que  he programado no a necesitado instrucciones de envio de datos inmediatamente despues de conectar pero ahora me encuentro en un caso que si lo necesita y no se como solucionarlo, el codigo:

Da error porque dice que el estado de la conexion es erroneo, he provado a poner un sleep para dar tiempo a la conexion pero peta igual.
A alguien se le ocurre una solucion?¿
Saludos.

WS.Connect
Do Until WS.State = 7
WS.SendData "..."

Prueba asi, creo recordar que 7 es el estado de conectado

Tampoco funca, haciendo que llame a una funcion y que esta sea la que lo envie tampoco, activando un timer y que este realice la funcion y luego se desactive as i mismo  si que funciona, pero es un poco xapucero, algo elegante deja mejor sabor de boca.
Gracias por la intencion.

Pero se te olvido tomar en cuenta los eventos!!!

Cuando la conexión se efectua se produce un evento denominado: Connect y es hay donde deberias colocar la siguiente instrucción ¡prueba a ver!

Private Sub Winsock1_Connect()
'Este evento Ocurre cuando hemos establecido con éxito la conexión al servidor
    Winsock1.SendData "lo_que_sea"
End Sub

Cuando la conexión se establece se envia la cadena.

¡S4lu2!

Gracias por la ayuda, pensava que la funcion connect era blokeante y al pasar a la siguiente instruccion ya estaba conectado. :P