bueno tendrías que saber usar un dataadpter y un dataset
aprende comom llenar un dataset, en este ejemplo el dataset lo lleno desde una consulta a una BD SQl, para esto solo tienes que contar con una variable Conexion de tipo sqlconection la cual debe estar abierta.
Dim DAPersonal As New SqlClient.SqlDataAdapter("select * from usuarios", me.conexion)
Dim MyDataSet As New DataSet
DAPersonal.Fill(MyDataSet, "Personal")
Me.DataGrid1.DataSource = MyDataSet.Tables("Personal")
Me.DataGrid1.DataBind()