Asi es como dice sapito169 puedes usar lookandfeel, puedes implementar los lookadnfeel del sistema nativo donde se este ejecutando tu aplicacion o puedes buscar en internet e inclusive crear los tuyos, aquí te dejo unas paginas de como se hace y donde puedes descargarlo
http://kolosso.nireblog.com/http://personales.ya.com/nimrod/index.htmlRespecto a los botones también puedes usar imagenes asi como dice BadDevil
Para cambiar la apariencia del cursor por alguna imagen que quieras puedes usar la clase Cursor
Algo asi.
private Cursor getMiCursor()
{
String url = "images/Cursorcito.png";
ImageIcon icon = new ImageIcon(url);
Point hotSpot = new Point(3, 3);
Cursor puntero = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(icon.getImage(), hotSpot, "Cursor");
return puntero;
}
Para que tu imagen del cursor aparezca en algun componente lo unico que tienes que hacer es agregar tu cursor al componente o componentes donde deseas que aparezca.
Algo como esto:
botoncito2.setCursor(miCursor);
miCursor es el nombre de la variable
y obtendras resultados como estos
Y te dejo una pagina donde puedes conseguir botones PSD
http://www.dennisplucinik.com/blog/2007/08/11/20-free-adobe-photoshop-buttons/Espero no haber ayudado demasiado
Luego comentas que tal te va con el juego.
Saludos
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En línea
dejes de usar el ide sin saber que ases 
