CREO QUE ME GANO AZIEL y yo estaba escribiendo mientras el públicaba... dejo mis pasos que son un tanto más completos:
Crea un nuevo layer, presiona F6 (para crear un frame clave), selecciona ese frame y abre la ventana de acciones (F9), en esa ventana pones
fscommand("fullscreen", true);
si no quieres que crezca de tamaño pones
fscommand("allowscale", false);
Exportas tu SWF
Le das doble clic al SWF
Presionas ESC
Te vas al menu Archivo y le pones en crear proyecto, guardas tu .exe
No he probado la forma del autorun que usa Aziel, yo uso esta
[autorun]
OPEN=Proyector.exe
icon=Icono.ico