Básicamente para entrar a una web, por ejemplo foro.elhacker.net, normalmente haces una petición a un servidor DNS que te convierte ese dominio (foro.ehacker.net en este caso) a una ip a la que realmente te conectas. Ese servidor DNS obviamente puede ver tu ip, y puede ver que dominio deseas traducir a ip.
"If you are connected to a VPN service and ANY of the servers listed above are not provided by the VPN service then you have a DNS leak and are choosing to trust the owners of the above servers with your private data."
Como dice en la web que pasaste, si estas usando un VPN y alguno de los servidores DNS que usas no son proporcionados por quien te da el VPN, un tercero podría logear tu IP y a los dominios que estas conectándote y por tanto tienes un DNS leak.
Para evitarlo, deberías cambiar tu configuración DNS y configurar un servidor DNS con el que confies, en mi caso suelo usar los de
https://www.opennicproject.org/saludos
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