No conozco Duckstation, para Play 1 siempre usé ePSXe prácticamente sin problema.

Cuando dices "mando" supongo que te refieres a un joystick, pero hablas de teclas y de una rueda giratoria, lo cual me confunde ¿tienes un mando que tiene teclas y una rueda?

Cuando usé ePSXe casi siempre fue para jugar a un único juego, así que no tenía necesidad de cambiar de juego, pero tengo un vago recuerdo de que había un problema con eso, aunque fácilmente solucionable cerrando el programa y volviéndolo a abrir, para entonces abrir otro juego. Pero te advierto que si vas a jugar a varios juegos a la vez es probable que tengas problemas con las memorias, ya que no es que existan 2 para cada juego, sino que son simplemente 2, las cuales si las empiezas a usar en 1 o 2 juegos, ya no puedes usarlas en otro a menos que resetees una.

ePSXe puede abrir juegos mediante diferentes opciones. La que siempre usé fue Run ISO, tengo ISOs... Las otras opciones de abrir, nunca las usé. Si tienes CDs de Play1 supongo que podrás usar Run CDROM.

Sobre project64 y PPSSPP no haces consultas, no sé para qué coño los mencionas :/

"asi que no se puede cambiar de juego o salir de ese juego y jugar con otro juego con ePSXe?"
Ya te lo dije, no me acuerdo, pero si es el caso, simplemente sal del programa, reábrelo y esta vez abre otro juego.

En cuanto a dónde descargar, tampoco me acuerdo y además no sé si las reglas del foro permiten dar ese tipo de links, simplemente googlea "descargar playstation roms" o "descargar (nombre del juego) playstation rom", o cosas similares, y te aparecerá alguna página. Yo siempre buscaba "download" en vez de "descargar", creo que es más fácil de encontrar así, pero en inglés.