cuando le das click entonces te sale un cuadro de dialogo "guardar como..." o algo asi, este es para guardar el archivo FLA, si lo que quieres es cambiar la foto esa entonces desde la biblioteca (ya que tengas el FAL) buscas la foto y le das  doble click, entonces en el cuadro de dialogo que sale le das en un boton que se llama "Actualizar" y buscas la nueva foto, guardas el archivo y lo exportas como SWF y ya u_u