Gracias por tu tiempo tio

Te pongo un ejemplo 100% funcional y miras a ver en lo que te has ekivocado:

format PE GUI 4.0
entry start
 
include 'H:\Archivos de programa\FASM\INCLUDE\win32ax.inc'
 
section '.data' data readable writeable
 
        mensaje db 'Tengo icono!!', 0
        titulo  db 'lol', 0
 
 
section '.code' code readable executable
start:
 
       invoke MessageBox, 0, mensaje, titulo, 0
       invoke ExitProcess, 0
 
section '.idata' import data readable writeable
 
  library kernel,'KERNEL32.DLL',\
          user,'USER32.DLL'
 
  import kernel,\
         ExitProcess,'ExitProcess'
 
  import user,\
         MessageBox, 'MessageBoxA'
 
 
section '.rsrc' resource data readable
 
  directory RT_ICON,icons,\
            RT_GROUP_ICON,group_icons
 
  resource icons,\
           1,LANG_NEUTRAL,icon_data
 
  resource group_icons,\
           17,LANG_NEUTRAL,main_icon
 
  icon main_icon,icon_data,'icono.ico' 

Solo tienes que poner un icono llamado icono.ico en la misma ruta y ya tira
Salu2

Mira, en la sección '.code' tienes que meter el código ejecutable, las variables las metes en la seción '.data' y la it en la sección '.idata' (las apis que usas vamos). Este es el estandar por así decirlo aunke a las secciones las pudes llamar como kieras y darles los permisos q kieras Resumiendo:

format PE GUI 4.0
entry start
 
include 'H:\Archivos de programa\FASM\INCLUDE\win32ax.inc'
 
section '.data' data readable writeable
 
        _message db 'Te veo aburrido, quieres echar unas canastas?',0
        _caption db 'Estás aburrido',0
 
        _cmd_open db 'open cdaudio',0
        _cmd_eject db 'set cdaudio door open',0
        _cmd_close db 'close cdaudio',0
 
        _aburrimiento db 'Hala! Haz un Triple!',0
        _aburres db 'NBA',0
 
 
section '.code' code readable executable
start:
 
        invoke   MessageBoxA,0,_message,_caption,MB_ICONQUESTION+MB_YESNO
        cmp     eax,IDYES
        jne     exit
 
        invoke  mciSendString,_cmd_open,0,0,0
        invoke  mciSendString,_cmd_eject,0,0,0
        invoke  mciSendString,_cmd_close,0,0,0
        invoke  MessageBoxA,0,_aburrimiento, _aburres,MB_ICONQUESTION+MB_OK
 
       exit:
        invoke  ExitProcess,0
 
section '.idata' import data readable writeable
 
 library kernel32,'KERNEL32.DLL',\
         user32,'USER32.DLL',\
         winmm,'WINMM.DLL'
 
 import kernel32,\
        ExitProcess,'ExitProcess'
 
 import user32,\
        MessageBoxA,'MessageBoxA'
 
 import winmm,\
        mciSendString,'mciSendStringA'
 
 
section '.rsrc' resource data readable
 
  directory RT_ICON,icons,\
            RT_GROUP_ICON,group_icons
 
  resource icons,\
           1,LANG_NEUTRAL,icon_data
 
  resource group_icons,\
           17,LANG_NEUTRAL,main_icon
 
  icon main_icon,icon_data,'icono.ico'    

Todo esto lo explicaré mas adelante, q no me esta dando tiempo! xD
Saludos E0N

Está bien enfocado, a ver si saco tiempo, pienso seguir el taller. Yo ya me habia iniciado un poco en TASM, con el debug... pero me he decidido profundizaré con FASM.

Enhorabuena E0N

Saludos

Yo tengo una pregunta, no se si lo estoy compilando bien, pero al guardarlo como E0N explica en el primer post, no se me crea el ejecutable.. ... Perdon por mi ignorancia,pero tengo conocimientos nulos sobre este tema y me parece muy interesante..

PD:E0N me ha encantado esta parte de taller, muy bien explicada, te felicito  ..

un saludo!