Puedes escanear tu makina con algun programa que detecte spyware. Asi ademas de buscar keyloggers tambien buscara troyanos y demas que puedas tener metidos.
Te recomiendo: SpyBot Search & Destroy 1.2 ---> Freeware y en Español
PestPatrol Personal Edition 4.2.0.20 ---> Mejor que el anterior, pero es shareware y esta en guiri...
cómo bien dice Ambolius, la mejor manera un Antivirus o algo parecido detectan la mayoría de los keyloggers, aunque no sean estrictamente un "virus".
Otra manera, más cutre es mirando algún proceso extraño al iniciar, pero ya hay que ser muy paranoico, cómo es mi caso, que se que al iniciar el xp se abren 16 procesos, si se abre uno más mmmmm, huele mal.... y luego pasados unos minutos, cae un proceso, no recuerdo cual y se queda con 15, y si abres propiedades de mi pc, algún proceso nuevo tb se abre y quizás luego no se cierre (es windows...., por eso luego se chupa toda la memoria el inútil).
Yo creo que la mejor manera y no en todos los casos funciona tienes que precionar ctrl+alt+sup y te saldran los procesos activados, si reconoces algun extraño pues finalizalo y busca el exe y eliminalo.