Hasta donde sé este tipo de gestores de descarga como clientes que son utilizan puertos efímeros del nivel de transporte, no puertos well-know. Es decir que tendría que correr como server-thread (servicio) para que abriera un puerto permanente al cual se pudiera conectar desde Internet.

Cualquier puerto que hayas abierto en el router deberá corresponder a un servicio y protocolo determinado en algún host de la LAN al que quieres que se acceda desde la WAN: por ejemplo HTTP y puerto 80 del servidor que tengas en un equipo dentro la red privada. No tendrías que cerrar ningún puerto para una aplicación que se conecta como cliente a un servidor de descargas (pj de megaupload), porque éstos sólo están activos durante el tiempo de la descarga, por eso se les llama efímeros y corresponden sólo a los clientes. En cambio los servidores sí que necesitan de puertos bien conocidos y registrados que permanentemente estén abiertos para aceptar las solicitudes de los clientes.

Para saber qué puertos tienes abiertos permanentemente puedes usar un portscanner y dirigirlo a la dirección loopback o con el comando y argumentos netstat -noa desde el command prompt.

Espero haberte ayudado. Saludos.