Primero necesitamos el error que te da y el trozo de código donde falla el programa.

Digo lo de arriba suponiendo que tienes parte del programa hecho y sólo te falta arreglar la parte que falla.

para poder conectarte desde VB a MYSQL primero tienes que crear el objeto de la conexion a la BD, Ademàs debes incluir en tu proyecto el Driver de Conexion. Este lo bajas de internet

el codigo para conectar es:

*debes al principio importar: "MySql.Data.MySqlClient"

Dim Tabla As New DataTable 'se encarga de representar la tabla de datos en la memoria
Dim conexion As MySqlConnection 'realiza la conexion a la Base de Datos
Dim Ds As New DataSet 'representa la memoria interna de los datos
conexion = New MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection
conexion.ConnectionString = "SERVER=<SERVIDOR>;USER=<USUARIO>; PASSWORD=<CONTRASEÑA>;DATABASE=<LA_BASE_DE_DATOS>;PORT = <PUERTO>;"

'EL PUERTO POR DEFECTO ES EL 3306

conexion.Open()


'Luego de esto insertas

Dim insertar As New MySqlDataAdapter("'INSERT....", conexion)
        Dim Cmd As New MySqlCommandBuilder(insertar)
        Try
            insertar.Fill(Tabla)
            MessageBox.Show("datos insertados con exito!") 'Opcional
            conexion.Close() 'Cierra la conexion, esto es opcional
            àqui puedes dejar los objetos inicializados en "NOTHING" para que el recolector de basura los borre
        Catch error As MySqlException
            MessageBox.Show("Error de Conexión a la Base de Datos: " & Chr(13) & mierror.Message)
        End Try

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no hace falta HTTP, lo que si tenes que habilitar en el panel de tu hosting el puerto del MySQL, sino no podes acceder, a veces viene deshabilitado.

saludos.