en mi maq. virtual winXP intente esto: me fije en el registro de windows las claves de algunos procesos de sistema y servicios :"spool.exe" , e hice una copia de esas claves cambiandole nada mas por la ruta de mi programa, y reiniciaba mi maquina virtual, al iniciar el SO tardaba mas de lo normal, pero mi programa se ejecutaba solo y aparecia como "SYSTEM" en el taskmgr pero se podia cerrar facilmente como cualkier otro, ademas se cerraba  solo a los 30 segundos, volvia a ejecutarlo usando el cmd: "NET START MY_EXE", y revivia pero volvia a cerrarse a los 30 seg.

sera posible que un programa sea "interminable",puramente un .exe sin tener que crear dll, que no se pueda cerrar ni con el taskmgr ni con el taskkill?,

ah si el unclose, pero digo que sea puramente .exe sin tener que crear un dll.

lo pusiste como servicio? En ese caso tu programa debe devolver un codigo de que se "ejecuto satisfactoriamente", como no lo hace por eso windows lo cierra a los 30 segundos . Investiga los servicios de windows en la msdn