Búscate un editor de recursos y agrega el archivo de manifiesto al archivo de recursos y agrégalo a tu proyecto.

La verdad no recuerdo muy bien y no estoy en windows en este momento para probar pero busca sobre archivo manifest y archivo de recursos algo debes conseguir.

yo te dejo un mini tuto sobre esos archivos:
http://ecolotrain.uni-saarland.de/index.php?id=2379&L=3

y este para continuar aprendiendo:
http://www.functionx.com/win32/Lesson01b.htm

si usas VS en las versiones express no viene el editor para esos archivos...
aqui esta uno independiente: http://www.resedit.net/ muy bueno por cierto

Como dice RHL y yo hago lo mismo, para la inserción de recursos usando la versión Express de Visual C++ tienes el excelente programa resedit. RHL te ha puesto el enlace, es un programa muy bueno.

Con ese programa, podrás generar tu interfaz y la serie de recursos que quieras y lo guardarás como "tu_archivo.rc". Después en Visual C++ tienes que agregar ese archivo como archivo de recursos. Después debes también indicar en el encabezado (extensión .h) y definir todos los recursos utilizados, igual que puedes hacer cuando programas en MASM32 con resedit.

Mira por ejemplo un proyecto mío en Visual C++ Express:

miren las ventanas son estas:





la barra de progreso de la imagen de arriba se ve muy fea mientas la imagen de abajo la barra de ve bien eso es a lo que me refiero.

por fin lo logre con ayuda de ustedes claro gracias a todos los que me ayudaron, lo que hice fue lo siguiente por si alguien tiene un problema:

¿Cómo incluir el .manifest en el propio ejecutable?
Primero tendremos que crear el fichero .manifest, el cual tendrá el siguiente aspecto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<assemblyIdentity
    version="1.0.0.0"
    processorArchitecture="x86"
    name="Nomre de la aplicacion"
    type="win32"
/>
<description>Your application description here.</description>
<dependency>
    <dependentAssembly>
       <assemblyIdentity
          type="win32"
          name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
          version="6.0.0.0"
          processorArchitecture="X86"
          publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
          language="*"
       />
    </dependentAssembly>
</dependency>
</assembly>

Archivo>Abrir>archivo buscar el archivo que queramos poner .manifest.
luego en recursos pulsamos boton derecho y anadir recurso
Se mostrará un cuadro de diálogo en el cual pulsaremos en el botón "Importar..."
Seleccionamos el fichero .manifest que hemos creado
Se mostrará dicho fichero en formato binario, no le hacemos ni caso y pulsamos en la ventana del ejecutable.
Seleccionamos el nuevo recurso, para que se muestre la ventana de propiedades.
En la cual cambiaremos el ID para que indique un uno.
Por último guardamos el ejecutable.

esto no es mio lo saque de una pagina.
Tema: Que estilo de Windows XP
Autor: el Guille

mi aplicacion ya con estilo jeje: